تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام

دسته بندي : جزوات درسی و مقالات » علوم انسانی
سبد سهام،مدیریت بهینه،بازده،نمودار ریسک،ضریب بتا،سرمایه ،استراتژی،بهینه سهام ،فصلهای زندگی یک سرمایه گذار ،اندازه گیری کارآیی سبد،

تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام.

خلاصه ای از نظریه

نمودار ریسک-بازده.

مقدمه: طي يك صد سال اخير تلاش هاي بسياري در راستاي هدايت سرمايه گذاران به نحوه سرمايه گذاري مناسب صورت گرفته و مدل هاي بي شماري عرضه شده است. مفاهيم بهينه سازي سبد سهام و تنوع بخشي به مثابه ابزاري در راستاي توسعه و فهم بازارهاي مالي و تصميم گيري درآمده اند. از زماني كه ماركويتز مدل خود را منتشر كرد، اين مدل تغييرات و بهبودهاي فراواني را در شيوه نگرش مردم به سرمايه گذاري و سبد سهام ايجاد كرد و به عنوان ابزاري كارا براي بهينه سازي سبد سهام به كار گرفته شد . اگرچه كمينه كردن خطرپذيري و بيشينه كردن بازده سرمايه گذاري به نظر ساده مي رسد، اما در عمل روش هاي متعددي براي تشكيل پرتفوي بهينه به كار گرفته مي شود؛ ماركويتز نظريه مدرن پرتفوي را به عنوان يك روش كلاسيك بصورت فرمول رياضي بيان كرد )الگوي ميانگين–واريانس طراحي شده توسط وي ميانگين بازده مورد انتظار را نشان مي دهد و واريانس بيانگر خطرپذيري پرتفوي مي باشد
دسته بندی: جزوات درسی و مقالات » علوم انسانی

تعداد مشاهده: 6739 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:350 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل