پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی مدیریت مالی: مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش آن

پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی مدیریت مالی با موضوع مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش آن، در 81 اسلاید.

پاورپوینت حاضر شامل 81 اسلاید درباره فصل دهم از کتاب مبانی مدیریت مالی تالیف دکتر هاشم نیکو مرام، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و دکتر فرشاد هیبتی بنام مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش آن می باشد.

تمامی سرمایه‌گذارانی که امروزه به‌صورت جهانی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین‌المللی به پول رایج خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند. با رشد معاملات بین‌المللی این نوع ریسک در میان سرمایه‌گذاران افزایش‌یافته است و سرمایه‌گذاران مجبورند برای کسب سود به گزینه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز دست بزنند که این خود نیز باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود. می‌توان گفت ریسک نرخ ارز، ریسک ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار درنتیجه نوسانات ارزهای خارجی است. به ریسک نرخ ارز، ریسک ارزهای خارجی نیز گفته می‌شود.

فهرست مطالب پاورپوینت:
تعریف سرمایه گذاری
فرایند سرمایه گذاری
اساس فرایند سرمایه گذاری
تعاریف ارائه شده برای ریسک
دو دیدگاه در تعریف ریسک
مدیریت ریسک
انواع ریسک
طبقه بندی ریسک های مالی
ریسک نرخ ارز
ریسک نرخ سود(بهره)
ریسک نکول
ریسک نقدینگی
ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها(تورم)
ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک بازار
لایه بندی ریسک بازار
لایه­ های مختلف ریسک بازار
طبقه بندی ریسک های غیرمالی
ریسک مدیریت
ریسک سیاسی(کشور)
ریسک صنعت
ریسک عملیاتی
ریسک قوانین و مقررا
ریسک نیروی انسانی
ریسک فناوری
ریسک جغرافیایی
معیارهای اندازه‌گیری ریسک
سنجه های ریسک
سنجه های تلاطم
سنجه های حساسیت
تعاریف
دیرش
قوانین دیرش
تحدب
قوانین تحدب
ضریب بتا
محاسبه ضریب بتا
سنجه‌های ریسک نامطلوب
ابزارهای مدیریت ریسک
بیمه
قراردادها و پیمان های آتی
تفاوت های پيمان آتي با قراردادهاي آتي
قرارداد اختیار معامله
قرارداد تاخت
مدیریت دارایی و بدهی
مدیریت ریسک برای پرتفوی
عناصر اصلی موفقیت در مدیریت ریسک
بهینه سازی پرتفوی
ارزیابی عملکرد پرتفوی
دلایل کاربرد گسترده روشهای کمی در صنعت مدیریت سرمایه گذاری
دلایل ایجاد یک انقلاب در مدیریت سرمایه گذاری
معیار اندازه گیری ریسک پرتفوی
ارزش در معرض ریسک
ارزش در معرض ریسک از نظر ریاضی
ارزش در معرض ریسک شرطی
کاربردهای روش VaR
رویکردهای روشهای مختلفی برای برآورد ارزش در معرض خطر
مدل پارامتریک
مدل ناپارامتریک
روش شبیه ‌سازی تاریخی
روش شبیه‌سازی مونت کارلو
(VaR) به عنوان سنجه محک زنی
(VaR) به عنوان سنجه زیان بالقوه
(VaR) به عنوان سنجه سرمایه صاحبان سهام
(VaR) به عنوان سنجه معیاری برای پس آزمایی
محاسبه VaR
رویکردهای محاسبه VaR
ارزش در مقابل ریسکVaR
محدودیت های استفاده ازVaR